How To Sviluppo Trading Sistema Automatizzato

Come sviluppare un sistema commerciale redditizia imparare a sviluppare un proficuo Trading System - Creazione Proftibale Trading Systems sono stato nel business della speculazione di mercato e l'educazione negoziazione sul mercato da circa 20 anni. Mentre Futures e Forex sono sempre stati i principali mercati che il commercio e gestire gli account a, Ive anche trascorso un sacco di tempo negoziazione di opzioni azionari pure. Il mio percorso è iniziato il pavimento del Chicago Mercantile Exchange, ben prima che il cliente medio al dettaglio ha avuto accesso a online-trading. Dopo il tempo sul pavimento di commercio, ho lasciato e perseguito una carriera commerciale dai confini amichevoli di casa. Allora, mi trovai di fronte con i dati traballanti di trading e grafici al meglio e il compito di telefonare in ordine di una scrivania commercio. Inutile dire che, il cambiamento e la crescita è stata esplosiva in questo settore fin dai miei primi giorni. La nascita di sistemi di trading progressi tecnologici hanno avuto la forza trainante del cambiamento e di crescita. Uno dei tanti destinatari di più veloce e la tecnologia è più forte di trading sistema computer come ad alta velocità ora aiutano i commercianti al dettaglio e istituzionali a sviluppare sistemi di trading, fare calcoli e risultati commerciali reale e ipotetico prova di nuovo in pochi secondi. Nel mondo della gestione del denaro professionale, ho visto un sacco di sistemi di trading. Ironia della sorte, la maggior parte non sembrano lavorare e di quelli che lo fanno, in genere lavorare per un po 'e poi fallire. Essendo sul lato educazione del settore, nonché, Ho visto centinaia di sistemi automatizzati ancora, posso solo dire che ho visto meno di una mano piena effettivamente produrre un anno profitto costante dopo anno. Spesso ricevo e-mail da persone che hanno letto un articolo che ho scritto che voglio condividere una strategia di trading automatico con me. Essi stanno inviando così io li aiuterà a rivedere e magari migliorarlo. Gli operatori dovranno rimandarmi provato rapporti ipotetici di prestazioni di queste strategie che suggeriscono di avere il Santo Graal dei sistemi di trading. La maggior parte di questi mostrerà 80 trade vincenti o migliori e enormi profitti. Il più delle volte però, quando prendono il passo successivo e il commercio del sistema con denaro reale, perdono e perdono velocemente. Con i progressi nella tecnologia esplosivi e informazioni di mercato, perché è il commercio sistema così difficile per la maggior parte che fare un tentativo Theres un motivo molto semplice parlerò più avanti. In questo articolo, mi concentrerò sulle fondamenta di un sistema di scambio proficuo, offrire strumenti e le regole di un sistema redditizio specifici, ed esporre le trappole pericolose che portano al fallimento Trading System. L'aspetto più importante di sviluppo di un sistema di commercio redditizio come molti cambiamenti e la crescita si è verificato a causa della tecnologia, c'è un componente alla negoziazione che non è cambiato un po 'ed è così che il commerciante costantemente vantaggioso deriva coerenti a basso rischio i profitti alta ricompensa. La chiave per una vera e propria strategia di trading tutto si riduce alla fondazione di questa strategia. Per avere il corretto fondamento, è necessario avere una solida comprensione di come i mercati funzionano e perché il prezzo si muove come lo fa. Se si dispone di un difetto nel processo di pensiero, si può essere sicuri che porterà a scarsi risultati commerciali. La realtà è che i mercati non sono altro che pura dell'offerta e della domanda di lavoro, gli esseri umani reagiscono al rapporto tra domanda e offerta in corso all'interno di un determinato mercato. Questo da solo, in ultima analisi, determina il prezzo. Opportunità emerge quando questo rapporto semplice e diretto è fuori equilibrio. Quando trattiamo i mercati per quello che realmente sono, e li guardiamo dal punto di vista di un rapporto domanda e offerta in corso, identificare le buone opportunità di trading non è poi così difficile di un compito. speculatori del mercato che capiscono questo semplice concetto e ciò che questa opportunità si presenta come su un grafico dei prezzi in genere traggono il loro reddito da speculatori del mercato che dont. In altre parole, coloro che sanno vengono pagati da coloro che non lo so. Whos dall'altra parte del mestiere se vogliamo un sistema di negoziazione costantemente vantaggiosa, abbiamo fatto meglio a fare in modo che la persona dall'altra parte dei nostri commerci sta facendo un errore. Il nostro sistema era meglio essere un esperto a trovare un trader alle prime armi o erano in difficoltà. Non abbiamo bisogno di conoscere la persona esattamente dall'altra parte del nostro commercio, abbiamo solo bisogno di sapere se sono un commerciante costantemente vantaggioso o un commerciante perdente coerente, e il grafico ci darà la maggior parte di queste informazioni. Lascia la faccia esso, quando si tratta di creazione di grafici e analisi tecnica, i commercianti più attivi utilizzano indicatori. Mentre molte persone, me compreso hanno spesso picchiato gli indicatori, sono in realtà un ottimo strumento se usato correttamente per i sistemi di trading automatico o semi automatico. Il problema è che le persone tendono a prendere ogni acquisto e vendita segnalare un indicatori produce e questa è l'ultima cosa che si vuole fare. Quelli che prendono ogni comprare e vendere segnalare un indicatore offerte sono probabilità di perdere ci negoziazione capitale veloce. Non è che gli indicatori stanno facendo qualcosa di sbagliato. Essi saranno sempre produrre ciò che sono programmati per. La chiave per i commercianti è quello di utilizzarli in combinazione con una corretta analisi delle tendenze e la fondazione adeguata in base alle leggi della domanda e dell'offerta. Uno dei vantaggi di utilizzare indicatori tecnici e oscilators il modo giusto è che permettono di scambiare sulla base di un insieme meccanico di regole. Consente di utilizzare un unico media mobile e Stocastico nel nostro tentativo di utilizzare indicatori nel nostro sistema di trading per trovare il commerciante perdente coerente per il commercio con. Sul grafico è una media mobile a 50 periodi e un oscillatore stocastico lento. Per cominciare, dobbiamo valutare l'andamento dei prezzi in questo mercato. Per questo compito, io uso una media mobile a 50 periodi. Si noti che la pendenza della media mobile è per suggerire che siamo in una tendenza rialzista. Una volta che sappiamo questo, vogliamo solo comprare pullback nel prezzo. Il segnale meccanico di acquistare arriva quando lo stocastico produce un segnale di acquisto in più di territorio venduto (movimento trasversale media, cerchiata sopra). Anche se questo si trasformò in una bella occasione a basso rischio di acquisto, si noti l'azione dei prezzi appena prima di questa opportunità di acquisto. Durante la fase di rialzo, il stocastico era molto ipercomprato, producendo segnali di vendita durante gran parte del rialzo, che avrebbe portato a molte perdite avuto hai venduto a breve a quei tempi. Questa è una trappola nuovi operatori possono cadere in quando si utilizzano questi strumenti senza regole logiche basate realtà. Acquista regola: Quando la media mobile è in pendenza verso l'alto, prendere la stocastico si muove croce media nel territorio oversold come un segnale di acquisto. Quando la media mobile è in pendenza verso l'alto, ignorate OGNI vendere segnalare la stocastico si muove croce media nel territorio overbought produce. La realtà logica basata: Quando i prezzi si stanno muovendo più in alto, vogliamo trovare una opportunità di acquisto quando le cose sono in vendita. Ancora più importante, il nostro segnale di acquisto ci ha detto oggettivamente che qualcuno stava vendendo dopo un declino nel prezzo e di vendita nell'ambito di un trend rialzista. Questo può essere solo l'azione di un venditore novizio. Un commerciante costantemente vantaggioso avrebbe mai venduto dopo un calo nel prezzo e nel contesto di una tendenza rialzista. Quindi, vogliamo comprare da questo venditore alle prime armi. Come si può vedere, questo è un processo in due parti e la sua importante capire questo quando si costruisce il sistema di trading. Le due parti sono i seguenti: The Switch: L'interruttore è un interruttore OnOff che dice la sua sia ok per comprare o OK per vendere, ma non entrambi allo stesso tempo, in questo caso. Ad esempio, quando la media mobile è in pendenza verso l'alto, l'interruttore è acceso che dice il suo ok per acquistare il che significa che la sua non è ok per vendere. Il quotTrigger: Il grilletto è la voce del commercio vero e proprio. Quindi, se la media mobile è in pendenza verso l'alto, l'interruttore è acceso che dice il suo ok per comprare. Ciò significa che il segnale di acquisto prodotto dal stocastico Croce in sul territorio vendute (il grilletto) è attivata. Se la media mobile sono stati digradanti tuttavia, che compra grilletto segnale sarebbe spento e il grilletto segnale di vendita sarebbe stato acceso. Forse il vostro sistema di trading non è intenzione di includere gli indicatori e, invece, si concentrerà sui livelli di domanda e offerta. In questo caso, si sarebbe ancora avere un interruttore e trigger. La centrale sarebbe prezzo raggiungimento del livello di alimentazione o la domanda e l'attivatore sarebbe l'ingresso effettivo che può essere una candela inversione a livello, prezzo raggiungendo il livello, o uno dei molti più trigger. Qualunque sia la strategia, c'è sempre un interruttore e trigger. Su questo grafico, abbiamo anche un periodo di 50 media mobile e un oscillatore stocastico lento. Qui, la pendenza della media mobile a 50 periodo ci dice la tendenza è verso il basso. Una volta che sappiamo questo, vogliamo solo vendere a un trader alle prime armi che sta comprando dopo un movimento più su nei prezzi nel contesto di una tendenza verso il basso. Il segnale meccanico di vendere viene quando lo stocastico produce un segnale di vendita in oltre il territorio acquistato (in movimento croci media, cerchiata sopra). Vendita Regola breve: Quando la media mobile è in pendenza verso il basso, prendere la stocastico si muove croce media nel territorio overbought come un segnale di vendita. Inoltre, quando la media mobile è in pendenza verso il basso, ignorare tutte le acquistare segnalare la stocastico si muove croce media nel territorio oversold produce. Il Basato su realtà Trading Logic: Quando i prezzi sono trend verso il basso, vogliamo trovare una opportunità di cortocircuito quando i prezzi sono alti. Inoltre, vogliamo vendere a breve per l'acquirente che sta facendo l'errore di acquistare dopo un rally nel prezzo e nel contesto di una tendenza al ribasso (un acquirente novizio). È questo o qualsiasi perfetto sistema di negoziazione Certamente no, non c'è nessun sistema di scambio perfetto e ci non ha bisogno di essere. Se ci fosse, quella persona sarebbe avere tutti i soldi mondi. Tuttavia, avvolgendo alcune regole di trading semplici e logiche intorno al vostro trading è la chiave per impilare le probabilità a tuo favore. Anche Las Vegas non vince tutto il tempo, né vogliono o hanno bisogno di. Fanno bene nel tempo perché si rendono conto che non dovete vincere sempre. Hanno solo bisogno di rispettare i loro regole che consentono loro di mantenere il bordo che significa scommettere contro le persone che non hanno il bordo. Qualsiasi mercato e indicatore farà quando si pensa Mercati correttamente Ecco un altro esempio con lo stesso periodo di 50 media mobile. In questo esempio, ho semplicemente acceso il stocastico per l'indice Commodity Channel, meglio conosciuto come CCI, avremo quasi gli stessi segnali. Ragione tecnica per la vendita a breve: 1) Il basso slopping 50 ndash periodo media mobile suggerisce che questo mercato è in una tendenza al ribasso. 2) Una lettura Overbought CCI (cerchiato sono sul grafico). Ragione logica per la vendita allo scoperto: Vendere breve per un acquirente che acquista dopo un rally nel prezzo e nel contesto di una tendenza al ribasso. L'unico tipo di mentalità che avrebbe preso questa azione è qualcuno che prende decisioni per comprare e vendere qualsiasi cosa basata sull'emozione, non è semplice e la corretta logica. Questo è il pedigree del commerciante che vogliamo al di là dei nostri mestieri. strategie di trading che il lavoro non cambiano con il tempo, i mercati, o la modifica delle condizioni di mercato. Francamente, a pensare le condizioni di mercato sempre cambiare a tutti è una forte illusione che può essere rimosso solo quando ci si concentra sul fondamento di movimento dei prezzi, l'offerta e la domanda pura. I sistemi Vedo che lavorano sono molto semplici. L'esempio che segue è un grafico intra-day, permette di applicare i nostri stessi principi di base. Motivo tecnico per l'acquisto di: 1) Il 50 ndash periodo fino slopping media mobile suggerisce che questo mercato è in una tendenza rialzista. 2) Una lettura Oversold CCI (cerchiato sono sul grafico). Ragione logica per acquisti: Affare da un venditore alle prime armi che vende dopo un calo nel prezzo e nel contesto di una tendenza rialzista. UptrendOscillator ipercomprato: Ignora DowntrendOscillator Oversold: Ignora UptrendOscillator Oversold: Acquisto segnale DowntrendOscillator ipercomprato: vendere allo scoperto mancato segnale di svolta in successo Vedo la stragrande maggioranza dei commercianti che vanno lungo il percorso di sistema passare anni indicatori e oscillatori forma-montaggio e numeri di scricchiolio sulla base di schiena risultati commerciali ipotetici testati (numeri). Vedo molto poche le persone a sviluppare strategie di trading sulla base della semplice logica di mosse come e perché di prezzo come in qualsiasi mercato. Dalla mia esperienza di mercato basata la realtà, il commercio è un semplice trasferimento di account da coloro che non comprendere la logica di mercato semplice nei conti di coloro che lo fanno. Sistemi di negoziazione solo accelerare il processo. Come ho detto prima, la maggior parte dei commercianti che sviluppano sistemi di trading non prendete questo approccio o pensano in termini semplici che sto suggerendo. Perché è a causa di come la maggior parte delle persone a conoscere i mercati e il commercio. La maggior parte non inizierà il loro percorso di apprendimento come ho fatto per la gestione del flusso ordine istituzionale sul pavimento di uno scambio. La stragrande maggioranza degli operatori del mercato inizierà con un portafoglio di negoziazione o un seminario scritta o consegnato da qualcuno che scrive libri e fornisce seminari, non una vera speculatore mercato. Questi libri sono pieni di uso convenzionale di indicatori e modelli di grafico che semplicemente dont produrre risultati. Se così fosse, l'autore non sarebbe certamente vendere il libro per voi. Questo porta ad un trader alle prime armi pensando di poter prendere una scorciatoia sistema commerciale e aggiungere un paio di indicatori e oscillatori ad un grafico di prezzo e lasciare che il computer di trovare i parametri per ciascuno di questi indicatori che hanno prodotto i migliori risultati in passato (schiena test). In genere, quando il trader alle prime armi sistema inizia a fare trading con denaro reale sulla base di tali risultati di qualità ipotetici e inizia a perdere soldi, prendono il prossimo passo falso, iniziano la regolazione delle impostazioni degli indicatori e, peggio ancora, aggiungono più indicatori. Si tratta di un percorso che porta al disastro di trading ancora il commerciante sistema novizio non sa nemmeno esso. Si dice, come può un sistema di negoziazione con così gran numero di nuovo testati non lavorare non funziona perché il sistema si basa su calcoli complessi e la curva montato di nuovo i risultati dei test. La realtà di come i mercati funzionano viene ignorato. Nel progettare il vostro sistema di trading, assicuratevi di portare il vostro fondamento tornare alle basi di come e perché il prezzo si muove in qualsiasi e tutti i mercati. Infine, se si desidera caricare il super-informazioni in questo articolo, aggiungere l'offerta e livelli di domanda per il vostro sistema. Se si guarda a tutti gli esempi di cui sopra, c'era sempre una fornitura o il livello di domanda presso il punto di svolta. Ci deve essere. Stati Uniti Governo obbligatori Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Negoziazione di strumenti finanziari di qualsiasi tipo comprese le opzioni, futures e titoli hanno grandi ricompense potenziali, ma anche grande potenziale rischio. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli, al fine di investire in opzioni, futures e mercati azionari. Dont commercio con i soldi non potete permettervi di perdere. Questo sito formazione è né una sollecitazione né un'offerta per BuySell opzioni, future o titoli. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi informazione ricevuta proverà o sarà suscettibile di ottenere profitti o le perdite simili a quelle discusse in questo sito. La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri. Si prega di usare il buon senso. Questo sito e tutti i contenuti sono solo per scopi didattici e di ricerca. Si prega di ottenere il parere di un consulente finanziario competente prima di investire il vostro denaro in qualsiasi strumento finanziario. NFA e CTFC Avvertenze obbligatori: Il trading nel mercato dei cambi è un'opportunità stimolante in cui rendimenti superiori alla media sono disponibili per gli investitori istruiti ed esperti che sono disposti a prendere sopra rischio medio. Tuttavia, prima di decidere di partecipare nel commercio di valuta estera (FX), si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Non investire denaro che non può permettersi di perdere. UTILE NOTA BENE: Ogni sforzo è STATO FATTO per rappresentare accuratamente QUESTO PRODOTTO e il suo potenziale. NON C'È GARANZIA CHE SARETE guadagniamo tutti i soldi utilizzando le tecniche e le idee o software fornito con questo SITO. ESEMPI IN QUESTA PAGINA SONO NON devono essere interpretati come una promessa o garanzia di guadagno. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Contatto: supporta daytradingcoach Privacy Disclaimer policyTrading sistemi di codifica dei sistemi di negoziazione sono semplicemente insiemi di regole che gli operatori utilizzano per determinare le loro entrate e le uscite da una posizione. Lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di trading può aiutare gli operatori a raggiungere rendimenti costanti limitando il rischio. In una situazione ideale, gli operatori devono sentirsi come i robot, l'esecuzione di traffici in modo sistematico e senza emozione. Così, forse youve chiesti: cosa per fermare un robot dalle negoziazioni mio sistema La risposta: Niente Questo tutorial vi introdurrà agli strumenti e le tecniche che è possibile utilizzare per creare il proprio sistema di trading automatizzato. Trading Systems Come sono automatizzati creati sistemi di trading automatici sono creati convertendo le regole dei sistemi di trading in codice che il computer può capire. Il computer esegue quindi quelle regole tramite il software di trading, che si presenta per le negoziazioni che aderiscono alle regole. Infine, le operazioni sono automaticamente collocati con il proprio broker. Questo tutorial si concentrerà sulle seconda e terza parte di questo processo, in cui le regole vengono trasformati in un codice che il software di trading in grado di comprendere e utilizzare. Quali Trading software supporta Automated Trading Systems Ci sono molti programmi di trading che supportano i sistemi di trading automatico. Alcuni genererà automaticamente e commerci con il proprio broker. Altri troveranno automaticamente mestieri che si adattano ai tuoi criteri, ma richiedono di posizionare gli ordini con il proprio broker manualmente. Inoltre, i programmi di trading completamente automatici spesso richiedono l'uso di intermediazione specifici che supportano tali caratteristiche si può anche avere per completare un modulo di autorizzazione aggiuntivo. Vantaggi e svantaggi e sistemi automatizzati di negoziazione hanno diversi vantaggi, ma hanno anche i loro lati negativi. Dopo tutto, se qualcuno aveva un sistema commerciale che ha reso automaticamente il denaro per tutto il tempo, lui o lei sarebbe letteralmente possedere una macchina per fare soldi Vantaggi: Un sistema automatizzato prende l'emozione e occupato-lavoro di trading, che consente di concentrarsi sul miglioramento la vostra strategia e di gestione del denaro regole. 13 Una volta che un sistema redditizio è sviluppato, non richiede alcun lavoro da parte vostra fino a quando si rompe, o le condizioni di mercato richiedono un cambiamento. Svantaggi: Se il sistema non è correttamente codificato e testato, grandi perdite possono verificarsi molto rapidamente. 13 A volte è impossibile mettere alcune regole in codice, il che rende difficile sviluppare un sistema di trading automatico. In questo tutorial imparerete come pianificare e progettare un sistema di trading automatico, come tradurre questo progetto in codice che il computer capirà, come testare il vostro piano per garantire prestazioni ottimali e, infine, come mettere il vostro sistema di utilizzare. Trading sistemi di codifica: sistemi di trading Sistema DesignAutomated minimizzano emozioni, consentire l'inserimento degli ordini più veloce, portare ad una maggiore coerenza e risolvere i problemi pilota di errore. Sistemi commercianti dividono il loro tempo tra il commercio, lo sviluppo, test a ritroso, l'ottimizzazione e la sperimentazione in avanti, per creare sistemi di trading vitali e ad alta probabilità. Automated forex trading software esegue la scansione del mercato per le negoziazioni favorevoli, sulla base di input. Per saperne di più su questo strumento forex prezioso. Mescolando buona analisi con l'effettiva applicazione, è possibile migliorare notevolmente i profitti in questo mercato. Un sistema di trading può risparmiare tempo e prendere l'emozione di trading, ma l'adozione di uno richiede abilità e risorse - saperne di più qui. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come mercato interest. The Pro e contro di Automated Trading Systems commercianti e gli investitori possono girare la voce precisa. uscita e di gestione del denaro regole nei sistemi di trading automatici che consentono ai computer di eseguire e monitorare i mestieri. Una delle maggiori attrazioni di automazione strategia è che può richiedere un po 'di emozione fuori commercio dal mestieri sono inseriti automaticamente, una volta determinati criteri sono soddisfatti. In questo articolo vi introdurrà ai lettori di e spiegare alcuni dei vantaggi e degli svantaggi, così come le realtà, di sistemi di trading automatico. (Per la lettura correlate, vedere la potenza di Programma Mestieri.) Che cosa è un sistemi di trading automatico di sistema di trading automatico, noto anche come sistemi di trading meccanico, trading algoritmico. trading automatizzato di negoziazione o sistema, consentono agli operatori di stabilire norme specifiche per entrambe le voci commerciali ed esce che, una volta programmato, può essere eseguita automaticamente tramite un computer. La voce commercio e regole di uscita possono essere basate su condizioni semplici come un crossover media mobile. o può essere complicato strategie che richiedono una comprensione globale del linguaggio di programmazione specifico per la piattaforma di trading utenti, o l'esperienza di un programmatore qualificato. sistemi di trading automatizzati in genere richiedono l'utilizzo di un software che è collegato a un broker di accesso diretto. e le eventuali norme specifiche devono essere scritti in che le piattaforme linguaggio proprietario. La piattaforma TradeStation, ad esempio, utilizza il linguaggio di programmazione EasyLanguage la piattaforma NinjaTrader, invece, utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript. La Figura 1 mostra un esempio di una strategia automatizzata che ha attivato tre commerci durante una sessione di negoziazione. (Per la lettura correlate, vedere Global Trade e la valuta di mercato.) Figura 1: Un grafico a cinque minuti del contratto ES con una strategia automatizzata applicata. Alcune piattaforme di trading hanno maghi costruzione strategia che consentono agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per costruire un insieme di regole che possono poi essere scambiati automaticamente. L'utente potrebbe stabilire, per esempio, che un lungo scambio verrà inserito una volta che il 50-giorni mobile croci sopra la media la media mobile a 200 giorni su un grafico di cinque minuti di un particolare strumento di trading. Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (di mercato o di limite, per esempio) e quando verrà attivato il commercio (ad esempio, alla chiusura del bar o aperta del prossimo bar), oppure utilizzare gli ingressi piattaforme di default. Molti commercianti, tuttavia, scegliere di programmare i propri indicatori personalizzati e strategie o lavorare a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema. Anche se questo genere richiede più sforzo che utilizzando la procedura guidata piattaforme, permette un maggiore grado di flessibilità ei risultati possono essere più gratificante. (Purtroppo, non vi è alcuna strategia di investimento perfetto che garantiscano il successo. Per di più, vedere Utilizzo di indicatori tecnici per sviluppare strategie di trading.) Una volta che le regole sono state stabilite, il computer in grado di monitorare i mercati per trovare acquistare o vendere le opportunità basate sul commercio specifiche di strategia. A seconda delle norme specifiche, non appena viene inserito un commercio, tutti gli ordini di stop loss di protezione. trailing stop e gli obiettivi di profitto saranno automaticamente generati. Nei mercati in rapido movimento, ma questo articolo ordine istantanea può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il commercio si muove contro il commerciante. Vantaggi di sistemi automatizzati di trading C'è una lunga lista di vantaggi di avere un computer monitorare i mercati di opportunità commerciali ed eseguire i mestieri, tra cui: ridurre al minimo le emozioni. sistemi di trading automatizzati riducono al minimo le emozioni durante tutto il processo di negoziazione. Mantenendo emozioni sotto controllo, i commercianti in genere hanno un tempo più facile attenersi al piano. Dal momento che gli ordini commerciali vengono eseguite automaticamente una volta che le regole del commercio sono state soddisfatte, i commercianti non saranno in grado di esitare o mettere in discussione il commercio. Oltre ad aiutare i commercianti che hanno paura di tirare il grilletto, trading automatico può frenare coloro che sono inclini a overtrade acquisto e di vendita in ogni occasione percepito. Capacità di Backtest. Backtesting applica regole di negoziazione con i dati storici di mercato per determinare la fattibilità di questa idea. Quando si progetta un sistema per lo scambio automatizzato, tutte le regole devono essere assoluta, senza spazio per l'interpretazione (il computer non può fare ipotesi che deve essere detto esattamente cosa fare). Gli operatori possono prendere questi insiemi di norme precise e testarli su dati storici prima di rischiare soldi nel trading dal vivo. backtesting attento consente agli operatori di valutare e mettere a punto un'idea di trading, e per determinare l'aspettativa di sistemi l'importo medio che un trader può aspettare di vincere (o perdere) per unità di rischio. (Offriamo alcuni suggerimenti su questo processo che può aiutare a ritrovare le vostre strategie di trading attuali Per di più, vedi backtesting:.. Interpretazione passato) Conserva disciplina. Dato che le regole del commercio sono stabilite e di esecuzione delle negoziazioni viene eseguita automaticamente, la disciplina è conservato anche in mercati volatili. La disciplina è spesso perso a causa di fattori emotivi come la paura di prendere una perdita, o il desiderio di guadagnarsi un po 'di più profitto da un commercio. trading automatizzato aiuta a garantire che la disciplina è mantenuta in quanto il piano di trading sarà seguita esattamente. Inoltre, pilota l'errore è ridotto al minimo, e un ordine per acquistare 100 azioni non verrà inserito in modo non corretto come un ordine di vendere 1.000 azioni. Garantire la coerenza. Una delle sfide più grandi nel commercio è quello di pianificare il commercio e il piano. Anche se un piano di trading ha il potenziale per essere redditizia, gli operatori che ignorano le regole sono alterando ogni aspettativa il sistema avrebbe avuto. Non esiste una cosa come un piano di trading che vince 100 delle perdite di tempo sono una parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzante, in modo da un commerciante che ha due o tre perdendo mestieri in fila potrebbe decidere di saltare il commercio successiva. Se il prossimo commercio sarebbe stato un vincitore, il commerciante ha già distrutto ogni aspettativa il sistema doveva. sistemi di trading automatizzati consentono agli operatori di garantire la coerenza con il piano di trading. (La sua impossibile per evitare il disastro, senza regole di negoziazione. Per di più, vedi 10 passi per costruire un piano di trading vincente.) Migliorata Order Entry velocità. Dal momento che i computer di rispondere immediatamente alle mutevoli condizioni di mercato, sistemi automatizzati sono in grado di generare gli ordini non appena criteri commerciali sono soddisfatti. Ottenere dentro o fuori di un commercio un paio di secondi prima può fare una grande differenza nel risultato mestieri. Non appena viene inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono generati automaticamente, comprese le perdite di arresto di protezione e gli obiettivi di profitto. I mercati possono muoversi rapidamente, ed è demoralizzante di avere un commercio raggiungere l'obiettivo di profitto o di soffiare oltre un livello di stop loss prima che gli ordini possono anche essere inseriti. Un sistema di trading automatico impedisce che ciò accada. Diversificare Trading. sistemi di trading automatizzati consentono all'utente di gestire più conti o diverse strategie in una sola volta. Questo ha il potenziale per diffondere rischio su vari strumenti durante la creazione di una copertura contro la perdita posizioni. Quale sarebbe incredibilmente difficile per un essere umano di realizzare in modo efficiente è eseguito da un computer in pochi millisecondi. Il computer è in grado di eseguire la scansione di opportunità di trading in una serie di mercati, generare ordini e monitorare compravendite. Svantaggi e realtà dei sistemi di trading automatico Trading Sistemi automatizzati vantano molti vantaggi, ma ci sono alcune cadute di e immobili da cui gli operatori devono essere consapevoli. guasti meccanici. La teoria alla base di trading automatico fa sembrare semplice: impostare il software, il programma delle regole e guardarlo commercio. In realtà, però, trading automatico è un metodo sofisticato di trading, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine di commercio potrebbe risiedere su un computer e non un server. Ciò significa che se una connessione a Internet è perso, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Ci potrebbe anche essere una discrepanza tra i mestieri teoriche generate dalla strategia e il componente piattaforma di order entry, che li trasforma in veri e propri traffici. La maggior parte dei commercianti dovrebbero aspettarsi una curva di apprendimento quando si utilizzano sistemi di trading automatizzato, ed è generalmente una buona idea per iniziare con i formati commerciali di piccole dimensioni, mentre il processo è raffinato. Monitoraggio. Anche se sarebbe bello accendere il computer e lasciare per il giorno, sistemi di trading automatizzati richiedono monitoraggio. Ciò è dovuto fare il rischio di guasti meccanici, come i problemi di connettività, le perdite di potenza o il computer si blocca, e di stranezze del sistema. E 'possibile per un sistema di trading automatico per sperimentare le anomalie che potrebbero risultare in ordini erranti, ordini mancanti, o duplicare gli ordini. Se il sistema è monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente. Over-ottimizzazione. Anche se non specifico per sistemi di trading automatici, i commercianti che utilizzano tecniche di backtesting possono creare sistemi che sembrano grandi sulla carta e svolgono terribilmente in un mercato dal vivo. Over-ottimizzazione si riferisce alla curva-montaggio che produce un piano di trading che è inaffidabile in live trading eccessivo. È possibile, ad esempio, modificare un strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stato testato. I commercianti a volte assumere erroneamente che un piano di trading dovrebbe avere quasi 100 fruttuosi scambi commerciali o non dovrebbe mai sperimentare un prelievo per essere un valido piano. Come tale, i parametri possono essere regolati per creare un piano ideale vicino che completamente non appena viene applicata ad un mercato vivo. (Questa ottimizzazione eccessiva crea sistemi che sembrano buone solo sulla carta Per di più, vedi backtesting e Avanti Testing:.. L'importanza di correlazione) I commercianti di automazione basati su server hanno la possibilità di eseguire i loro sistemi di trading automatico attraverso un trading basata su server piattaforma come Strategy Runner. Queste piattaforme offrono spesso le strategie commerciali per la vendita, una procedura guidata in modo gli operatori possono progettare i propri sistemi, o la possibilità di ospitare i sistemi esistenti sulla piattaforma basata su server. Per una tassa, il sistema di trading automatizzato può eseguire la scansione di, eseguire e monitorare traffici con tutti gli ordini che risiedono sul loro server, con conseguente potenzialmente più veloce, voci di ordine più affidabili. Conclusione Anche se un ppealing per una varietà di fattori, sistemi di trading automatizzati non deve essere considerato un sostituto per lo scambio di ben eseguita. guasti meccanici possono accadere, e come tali, questi sistemi richiedono monitoraggio. piattaforme basate su server possono fornire una soluzione per i commercianti che desiderano ridurre al minimo i rischi di guasti meccanici. (Per la lettura correlate, vedere Strategie Trading Day per i principianti.) Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà.